11月2日，bat365中文官方网站博士论坛在三教211教室举行，管理科学与工程专业在校全体博士生参加了此次会议。2016级管理科学与工程博士生季敬儒同学，作了题为“Modifying a Simple Agent-based Model to Disentangle the Microstructure of Chinese and US Stock Markets”的报告。

 季敬儒在报告中指出，我们对Franke和Westerhoff (2012)提出的简单代理人模型进行修正，考虑了价格限制和基础价值波动。我们利用模拟矩估计法将修正前后的代理人模型分别与沪深300和标普500进行校准，并检验了代理人模型的拟合优度。校准结果表明修正后的模型比原模型更好。然后，我们利用由Lamperti (2017)提出的GSL-div测度来检验代理人模型的解释能力。这一验证过程将13个ARCH族模型作为基准。结果显示：修正后的代理人模型对两个市场的解释能力超越了ARCH族，而修正前的代理人模型在对沪深300微观结构解释时被部分ARCH族模型击败。最后，本文设计了一个启发式算法，通过校准基础价值初始值来解释中美股票市场每时每刻的微观结构，并用Kupiec测试检验校准的鲁棒性。结果显示：修正模型对两个市场的解释是稳定的，而原模型对标普500的解释不够稳定。