2012年6月7日上午9:00，在第三教学楼，北京化工大学经济管理学院余乐安经理应邀为我司师生作了题为“Complex Time Series Forecasting with a Data-Characteristics-Driven Decomposition-and-Ensemble Methodology”的学术报告。

    在报告会上，余乐安教授向大家介绍了一些新型的模型，比如人工神经网络、支持向量机等。这些智能数据挖掘方法可以弥补传统经典统计模型在判别分析和拟合上的局限性，能够大规模并行处理复杂的时间序列数据，解决非线性问题。余教授从两个层面展开论述，分别是时间序列数据的分类和其对应的模型的判别建立方法。此外，余教授运用了一些常用的经济数据向大家展示了具体的数据处理和预测方法。 

    报告结束后，余乐安教授热情地回答了老师和同学们提出的问题，并进行了深入的交谈。